Другой вид — специализированные компоненты программ или библиотеки классов, которые могут включаться в создаваемые пользователем программы для обеспечения функций тестирования и оценки систем. Компоненты программ и библиотеки классов обеспечивают открытость архитектуры, продвинутые возможности и высокую производительность, но требуют умения программировать. Для работы с ними необходимы дополнительные элементы — графика, создание отчетов, управление данными. Интегрированные пакеты, хотя обычно менее производительны, гораздо доступнее для начинающего пользователя. Исторические ценовые данные по фьючерсным рынкам поставляются как для индивидуальных контрактов, так и для непрерывных фьючерсов. Данные по индивидуальным контрактам — это ценовая история отдельных фьючерсных контрактов.
Читать бесплатно онлайн книгу авторов Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик Энциклопедия торговых стратегий
Такая система давала бы ясные и обоснованные входы, «нормальные» выходы при фиксации прибыли, а также «аномальные» выходы с целью контроля риска для ограничения потерь в неудачных сделках. Эти различия возникают из-за разнообразия подходов и определений, заложенных в системах. Например, количество прибыльных сделок может по-разному определяться на одних и тех же данных различными системами ввиду разного определения прибыльности. Некоторые симуляторы считают выгодной сделку, в которой прибыль/убыток равны нулю; другие считают выгодными только сделки с положительным балансом. Это различие и влияет на подсчет сделок, и на значение средней прибыльной сделки, и на соотношение прибыльных/убыточных сделок. Подобным же образом среднее количество дней в сделке может меняться в зависимости от метода подсчета дней.
♦ Библиотека трейдера
- Кроме того, если исторические графики просматривать в поисках других моментов и моделей, поиск в них невооруженным глазом будет искаженным.
- Можно ожидать получения данных по чистой прибыли, количеству прибыльных и убыточных сделок, максимальным падениям капитала и прочим характеристикам системы даже при использовании самых простых симуляторов.
- Когда каждый из контрактов приближается к истечению или проходит дата первого уведомления, трейдер «переносит» любую открытую позицию в следующий контракт.
- Конверсия обычно проводится автоматически при использовании аналитических программ или графических пакетов, а также при помощи особых утилит, часто предоставляемых поставщиком данных.
Идеальный выход должен удерживать позицию для получения значительной прибыли от любого крупного движения, т.е. Впрочем, удержаться на гребне волны — не самое главное, если стратегия выхода сочетается с формулой входа, позволяющей вернуться в протяженный тренд или другое крупное движение рынка. Авторы данной работы утверждают, что для любого трейдера, исключая очень малую часть, системная торговля приносит лучшие плоды, нежели интуитивная торговля. Ведь последняя, включает в себя субъективные решения, чаще всего являются пристрастными и приводят к убыткам. Неуверенность, аффект, жадность и банальный страх могут с легкостью вытеснить разум и знание в роли силы, ведущей торговлю. Ну и конечно, довольно сложно протестировать какой-либо торговый метод, в котором не имеется жестких рамок и правил принятия решений.
Энциклопедия торговых стратегий
Более глубокий обзор проблем качества данных, в том числе и то, как, собственно, создаются рыночные котировки, как их передают и хранят, можно найти у Джурика (Jurik, 1999). Для объективной оценки поведения механических торговых систем требуются различные аналитические инструменты и данные. Чтобы сделать наши исследования полезными для всех, детально обсуждаются все логические построения, лежащие в основе каждой стратегии входа или выхода. Для тех, кто желает повторить и расширить наши разработки, приведены коды программ. За исключением синтаксиса и обозначений, различия в применении С++ и Easy Language невелики. Наиболее важны сноски на текущий бар (cb) и на данный симулируемый энциклопедия торговых стратегий торговый счет или ссылку на класс симулятора (ts) в версии на С++.
Книга ‘Энциклопедия торговых стратегий’, Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик
Те, которые желают вести несколькими инструментами системную торговлю для повышения диверсификации, ликвидности и снижения риска. Также в книге применен академический и научный опыт автором для исследования методик входа и выхода. Это было сделано для того, чтобы можно было сохранить полную беспристрастность и объективность все методик тестирования. Еще в этой книге каждый найдет полезную для системных трейдеров информацию.
Необходимо учитывать не только сделки, создаваемые системой, но и переводы позиций и выбор соответствующих контрактов. В области торговли на товарной бирже нельзя сделать заключение о работоспособности или непригодности того или иного метода или системы без качественных данных для тестов и симуляций. Для разработки выгодной торговой системы трейдеру могут потребоваться несколько видов данных; как минимум необходимы исторические ценовые данные по интересующим видам товаров. Кроме того, чтобы сохранить объективность и полную беспристрастность всех методов тестирования разнообразных систем, мы применили наш академический и научный опыт для исследования методик входа и выхода.
«Энциклопедия торговых стратегий» ориентирована на трейдеров и финансовых аналитиков, которые стремятся повысить эффективность и надежность работы на финансовых и товарных рынках. Некоторые программы просто разбивают данные на результаты коротких позиций, длинных позиций и общие. Другие ведут анализ отдельно по сделкам в пределах выборки данных и вне ее. Дополнительное разделение проясняет картину; становится видно, как система, оптимизированная на одной выборке данных, будет себя вести за ее пределами. Проверка на данных, взятых из другого периода, обязательна для оптимизированных на некотором периоде систем.
Катс и Маккормик: “Энциклопедия торговых стратегий”
Специализируется на разработке торговых систем с использованием профессиональной программы для анализа финансовых рынков Omega Research’s. Авторы убеждены – механическая торговая стратегия – это лучший выбор для большинства трейдеров. Ведь такая отлаженная стратегия в которую не вмешиваются эмоции скорее всего приведет к положительному результату. В книге вы найдете исчерпывающую информацию как создавать такие эффективные прибыльные механические торговые системы.
Материалы и методы, необходимые для научного подхода
- Большие выборки снижают риск подгонки системы под прошлые данные, дают более стабильные статистические результаты и увеличивают вероятность того, что прогностические модели будут работать в будущем так, как работали в прошлом.
- Неуверенность, аффект, жадность и банальный страх могут с легкостью вытеснить разум и знание в роли силы, ведущей торговлю.
- Также следует отметить, что немногие авторы проводят тестирование входов и выходов независимо друг от друга.
- Идеальный выход должен удерживать позицию для получения значительной прибыли от любого крупного движения, т.е.
Для многих трейдеров может оказаться сюрпризом, что они, подобно исследователям, также имеют работающий научный подход! Книги для трейдеров часто упоминают «торговлю на бумаге» или историческое обратное тестирование, а также приводят результаты, основанные на этих методах. Впрочем, эта книга будет более последовательна в применении научного подхода к успешной торговле на рынках. Например, немногие из книг, упоминающих историческое тестирование торговых систем, основывают заключения на статистическом анализе вероятности будущих прибылей и статистическом подтверждении достоверности результатов тестов. Эта книга включает подробное пособие по применению статистики для оценки эффективности торговых систем. Особую пользу из книги «Энциклопедия торговых стратегий» извлекут небольшие институциональные трейдеры.
Мы использовали в нашем анализе не только эти программы, но и MS Excel, которой пользуются очень многие. Данная книга предназначена трейдерам и финансовым аналитикам, которые желают повысить свое мастерство работы на финансовых рынках. В книге дается исчерпывающая справочная информация по известным методикам создания и тестированияторговых систем, а также предлагаются совсем новые способы эффективной торговли на бирже. Прежде чем применять научный подход к изучению рынков, следует рассмотреть ряд факторов.
Система может провести сотни тысяч тестов, каждый со своим показателем прибыли/убытков, максимального благоприятного и неблагоприятного движения. Кроме того, будут построены графики изменения общего капитала, соотношения риска/прибыли, доходности и других показателей моделируемого торгового счета. Может ли система быть прибыльной чисто случайно или дело в достоверной торговой стратегии? Если система обоснованна, будет ли она столь же успешна в будущем при реальной торговле, как и в прошлом? Кац решил разработать полностью автоматизированную торговую систему в виде компьютерной программы, которая могла бы генерировать приказы на покупку, продажу, размещение защитных остановок и прочие приказы без вмешательства человека. Если следовать логике, такая система могла бы исключить проблемы эмоционального порядка — если у пользователя хватит дисциплины строго следовать системе.
Этот формат легко конвертируется и читается разнообразными приложениями — от текстовых редакторов до программ построения графиков. Хотя от длинных временных периодов нельзя перейти к коротким (нельзя создать отсутствующие данные), обратный переход легко достижим при соответствующей обработке. Конверсия обычно проводится автоматически при использовании аналитических программ или графических пакетов, а также при помощи особых утилит, часто предоставляемых поставщиком данных.
Результаты тестирования торговых систем для портфелей, которые состоят из нескольких финансовых инструментов, приведены в этой книге. Как показывает Энциклопедия торговых стратегий, анализ портфельных систем торговли не имеет существенной сложности. Кроме того, в книге показана процедура проведения оптимизации и тестирования со смещением вперед. Озвучена и доказана простота вычисления графиков повышения капитала, соотношений прибыли и риска, максимальных падений капитала и многих других методов проведения испытания и оптимизации портфелей.
Такие программы позволяют давать различные торговые приказы и должны эмулировать торговлю с реального счета за интересующий нас исторический период. Обратите внимание, что мы говорим о приказах на выход и вход, а не о сигналах. Означает ли «сигнал» на покупку, что следует покупать при открытии следующего дня или покупать с использованием стоп- или лимит-приказа? Если поступает «сигнал» на выход из длинной позиции, когда должен производиться выход — при закрытии, при достижении определенной цены или, может быть, по защитной остановке?